Оптимальное f для начинающих трейлеров с небольшими капиталами
Глава 1 Глава 2
Каким образом при небольшом счете, который дает возможность торговать только 1 контрактом, использовать подход оптимального f? Одно из предложений заключается в том, чтобы торговать 1 контрактом, учитывая не только оптимальное IB долларах (наибольший проигрыш / -f), но также проигрыш и маржу (залог).
Сумма средств, отведенная под первый контракт, должна быть больше суммы оптимального IB долларах или маржи плюс максимальный исторический проигрыш (на основе 1 единицы):
где А =сумма в долларах, отведенная под первый контракт;
f =оптимальное f (от 0 до 1);
Маржа =первоначальная спекулятивная маржа для данного контрак та (залоговые средства, необходимые для открытия одного контракта);
Проигрыш =максимальный исторический совокупный проигрыш;
МАХ {} = максимальное значение выражения в скобках;
ABS() = функция абсолютного значения.
При такой процедуре вы сможете пережить максимальный проигрыш и все еще иметь достаточно денег для следующей попытки. Хотя мы не можем быть уверены, что в будущем проигрыш наихудшего случая не превысит исторический проигрыш наихудшего случая, маловероятно, чтобы мы начали торговлю сразу с нового исторического проигрыша. Трейдер, использующий эту технику, каждый день должен вычитать сумму, полученную с помощью уравнения (2.01), из своего баланса. Остаток следует разделить на величину (наибольший проигрыш / -f).
Полученный ответ следует округлить в меньшую сторону и прибавить единицу, таким образом, мы получим число контрактов для торговли.
