Мы получили новое среднее геометрическое
Глава 1 Глава 2 Мы получили новое среднее геометрическое на основе приведенных данных. Переменная f$, которая была постоянной, когда прошлые данные не приводились, теперь изменится, так как она является функцией текущей цены. Таким образом, наша средняя геометрическая сделка меняется, когда меняется цена базового инструмента. Порог геометрической торговли также должен измениться. Вспомните уравнение (2.02) для порога геометрической торговли:
где Т = порог геометрической торговли;
ААТ = средняя арифметическая сделка;
GAT =средняя геометрическая сделка;
f= оптимальное f (от 0 до 1). Это уравнение также можно переписать следующим образом:
Т = ААТ/GAT* f$
Наконец, при сведении в единый портфель нескольких рыночных систем мы должны рассчитать ежедневные HPR. Это также функция f$:(2.12) Дневное HPR = D$ / f$ + 1,
где D$ = долларовое изменение цены 1 единицы по сравнению с прошлым днем, т. е. (закрытие сегодня - закрытие вчера) * (доллары за пункт);
f$= текущее оптимальное f в долларах, рассчитанное из уравнения (2.11).
Здесь текущей ценой является закрытие последнего дня. Предположим, некая акция сегодня вечером закрылась на уровне 99 долларов. На прошлой сессии ее цена была 102 доллара. Наибольший процентный проигрыш равен -15. Если f= 0,09, тогда f$ равно:f$ =-0,15*102*1/-0,09 =-15,3/-0,09 = 170
